Сравнение CVCO с TMO
CVCO (Cavco Industries, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. CVCO operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CVCO returned 19.70%/yr vs 14.21%/yr for TMO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVCO и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVCO показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции CVCO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 19.70% против 14.21% соответственно.
CVCO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 19.55%
TMO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 11.64%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 14.21%
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $83.07M | $68.01M | $72.78M | |
| $1.47B | $1.20B | $1.19B |
Сравнение доходности по годам CVCO и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | -0.51% | 32.38% | 28.74% | 53.20% | -28.77% | 81.05% | -10.20% | 49.85% | -14.56% | 52.83% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.08% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between CVCO and TMO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CVCO:
$4.53B
TMO:
$214.73B
CVCO:
$22.93
TMO:
$18.62
CVCO:
25.63
TMO:
31.03
CVCO:
2.02
TMO:
4.67
CVCO:
4.12
TMO:
4.07
CVCO:
$2.30B
TMO:
$46.34B
CVCO:
$531.97M
TMO:
$18.71B
CVCO:
$250.96M
TMO:
$10.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCO vs. TMO — Ранг доходности на риск
CVCO
TMO
Сравнение CVCO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVCO | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.53 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVCO и TMO
Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVCO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -71.16% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -31.38% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.68% | -37.28% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -40.95% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.89% | -40.95% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -12.26% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -18.12% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 15.98% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCO и TMO
Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеют волатильность 10.79% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVCO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 10.38% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 24.14% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 30.68% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.02% | 27.67% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 26.58% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCO и TMO
CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVCO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVCO и TMO
CVCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.59M при выручке в 609.96M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.94B при выручке в 11.99B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
CVCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.76M при выручке в 609.96M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 11.99B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CVCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.27M при выручке в 609.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 11.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
CVCO and TMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVCO has higher volatility (10.79%) compared to TMO (10.38%). In terms of maximum drawdown, CVCO dropped -60.85% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVCO и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор