PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVCO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVCO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CVCO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVCO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVCO
Cavco Industries, Inc.		-17.79%32.38%28.74%53.20%-28.77%81.05%-10.20%49.85%-14.56%52.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CVCO показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CVCO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.95% против 18.99% соответственно.

CVCO

1 день
0.28%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-17.79%
6 месяцев
-17.28%
1 год
-5.90%
3 года*
15.19%
5 лет*
15.88%
10 лет*
17.95%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavco Industries, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CVCO:
CVCO с SKYCVCO с PATKCVCO с CCLCVCO с TMOCVCO с VOOCVCO с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CVCO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVCO
Ранг доходности на риск CVCO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVCOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.07

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.66

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.00

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

7.32

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVCO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVCO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVCOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.07

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между CVCO и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCO и QQQ

CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CVCO и QQQ

Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CVCOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-82.97%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-12.62%

-21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-35.12%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.89%

-35.12%

-22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.40%

-7.86%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-32.99%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

3.44%

+11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CVCO и QQQ

Cavco Industries, Inc. (CVCO) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CVCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVCOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

6.61%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.50%

12.82%

+25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

22.70%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.41%

22.38%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.39%

22.25%

+21.14%