PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVCO с SKY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVCO и SKY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CVCO и SKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Skyline Champion Corporation (SKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,453.00%
336.14%
CVCO
SKY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVCO:

0.95

SKY:

0.78

Коэф-т Сортино

CVCO:

1.52

SKY:

1.33

Коэф-т Омега

CVCO:

1.18

SKY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CVCO:

1.96

SKY:

1.34

Коэф-т Мартина

CVCO:

4.54

SKY:

3.34

Индекс Язвы

CVCO:

7.37%

SKY:

9.37%

Дневная вол-ть

CVCO:

35.43%

SKY:

39.95%

Макс. просадка

CVCO:

-60.85%

SKY:

-93.05%

Текущая просадка

CVCO:

-14.61%

SKY:

-11.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVCO:

$3.84B

SKY:

$5.80B

EPS

CVCO:

$17.70

SKY:

$2.57

Цена/прибыль

CVCO:

26.74

SKY:

39.29

PEG коэффициент

CVCO:

2.24

SKY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CVCO:

$1.85B

SKY:

$2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVCO:

$420.69M

SKY:

$610.07M

EBITDA (12 мес.)

CVCO:

$194.39M

SKY:

$235.72M

Доходность по периодам

С начала года, CVCO показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у SKY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции CVCO уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 19.16% против 39.91% соответственно.


CVCO

С начала года

31.35%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

27.29%

1 год

31.37%

5 лет

18.41%

10 лет

19.16%

SKY

С начала года

29.32%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

34.53%

1 год

28.74%

5 лет

25.52%

10 лет

39.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CVCO c SKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVCO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.950.78
Коэффициент Сортино CVCO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.521.33
Коэффициент Омега CVCO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.17
Коэффициент Кальмара CVCO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.961.34
Коэффициент Мартина CVCO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.543.34
CVCO
SKY

Показатель коэффициента Шарпа CVCO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKY равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCO и SKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
0.78
CVCO
SKY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCO и SKY

Ни CVCO, ни SKY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
CVCO
Cavco Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%

Просадки

Сравнение просадок CVCO и SKY

Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки SKY в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и SKY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.61%
-11.83%
CVCO
SKY

Волатильность

Сравнение волатильности CVCO и SKY

Cavco Industries, Inc. (CVCO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Skyline Champion Corporation (SKY) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что CVCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.41%
9.58%
CVCO
SKY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVCO и SKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab