PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVAR с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVAR с TMDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVAR (Cultivar ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 8.25%/yr vs 6.48%/yr for TMDV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности CVAR и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 9.14%.

CVAR

1 день
0.55%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.90%
1 год
9.45%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.66%
1 месяц
3.29%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.08%
1 год
11.29%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVAR и TMDV

2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF		-0.11%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.70%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		9.14%2.91%2.64%2.25%-5.10%2.65%

Correlation

The correlation between CVAR and TMDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between CVAR and TMDV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cultivar ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FABCVAR с CCFECVAR с VFVACVAR с MDYVCVAR с TMVECVAR с QVAL
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ

Доходность на риск

CVAR vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVARTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.94

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

2.78

-0.27

CVAR vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMDV равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVAR и TMDV

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVARTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-33.42%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.82%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.02%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-2.44%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.41%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.07%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и TMDV

Cultivar ETF (CVAR) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеют волатильность 3.42% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVARTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.27%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.61%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.13%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.42%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.60%

-3.17%

Сравнение комиссий CVAR и TMDV

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и TMDV

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TMDV в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVAR
Cultivar ETF		1.53%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		1.90%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CVAR and TMDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVAR has higher volatility (3.42%) compared to TMDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs TMDV's -33.42%.

On 3-year performance, CVAR leads with 8.25% vs 6.48% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVAR has performed better with a 8.25% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.

TMDV has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.53% for CVAR.

They also come from different issuers: Cultivar and ProShares. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.35% for TMDV.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVAR и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор