Сравнение CVAR с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
CVAR и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и TMDV
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
CVAR vs. TMDV — Ранг доходности на риск
CVAR
TMDV
Сравнение CVAR c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.61 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 1.42 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и TMDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и TMDV
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и TMDV
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -33.42% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.52% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.91% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.42% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.65% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и TMDV
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.78% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.35% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 14.86% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.43% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.78% | -3.09% |