Сравнение CVAR с GVLU
CVAR (Cultivar ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 9.08%/yr vs 16.27%/yr for GVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и GVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 7.41%.
CVAR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVAR и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.40% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -8.53% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 7.41% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
Correlation
The correlation between CVAR and GVLU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between CVAR and GVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. GVLU — Ранг доходности на риск
CVAR
GVLU
Сравнение CVAR c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.40 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.74 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и GVLU
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и GVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -20.82% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.14% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -20.82% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.14% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.15% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и GVLU
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 2.29%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.03% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 9.04% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 13.40% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.78% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.78% | -2.32% |
Сравнение комиссий CVAR и GVLU
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и GVLU
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GVLU в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.51% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.00% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and GVLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (3.03%) compared to CVAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs GVLU's -20.82%.
On 3-year performance, GVLU leads with 16.27% vs 9.08% for CVAR. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 16.27% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
GVLU has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.51% for CVAR.
They also come from different issuers: Cultivar and Gotham. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.51% for GVLU.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и GVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор