Сравнение CVAR с GVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).
CVAR и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и GVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -8.53% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 2.82%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и GVLU
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.
Доходность на риск
CVAR vs. GVLU — Ранг доходности на риск
CVAR
GVLU
Сравнение CVAR c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.11 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и GVLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и GVLU
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GVLU в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и GVLU
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и GVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -20.82% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.62% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.36% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.23% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.34% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и GVLU
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.30% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.84% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 19.63% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.03% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.03% | -2.34% |