Сравнение CVAR с ABLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD).
CVAR и ABLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и ABLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.40% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 9.02%.
CVAR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и ABLD
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Доходность на риск
CVAR vs. ABLD — Ранг доходности на риск
CVAR
ABLD
Сравнение CVAR c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.19 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и ABLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и ABLD
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ABLD в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и ABLD
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, примерно равная максимальной просадке ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и ABLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -19.35% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.67% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.95% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.91% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.61% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и ABLD
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.76%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.45% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 11.80% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.51% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.58% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.58% | -1.88% |