PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVAR с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVAR и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и ABLD


2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF
-0.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
9.02%6.64%7.05%18.89%7.42%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 9.02%.


CVAR

1 день
1.10%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.97%
3 года*
7.39%
5 лет*
10 лет*

ABLD

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cultivar ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Сравнение комиссий CVAR и ABLD

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.


Доходность на риск

CVAR vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3939
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVARABLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

4.19

-0.55

CVAR vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABLD равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVARABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между CVAR и ABLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и ABLD

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ABLD в 4.18%


TTM20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF
1.53%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и ABLD

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, примерно равная максимальной просадке ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и ABLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CVARABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-19.35%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.67%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.95%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.91%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.61%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и ABLD

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.76%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVARABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.45%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

11.80%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.51%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.58%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.58%

-1.88%