Сравнение CUTAX с TSDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и TSDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.56%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и TSDUX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Доходность на риск
CUTAX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
CUTAX
TSDUX
Сравнение CUTAX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.99 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 2.82 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.79 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 4.43 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 20.41 | +18.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.99 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.95 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.42 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и TSDUX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и TSDUX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности TSDUX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.10% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и TSDUX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и TSDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.94% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.72% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -1.72% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.19% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.16% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и TSDUX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.31% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.74% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.52% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.10% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.09% | -0.16% |