PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с DFIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUTAX с DFIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.35%/yr vs 2.76%/yr for DFIHX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for DFIHX.

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 1.52%.

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

DFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.65%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.76%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUTAX и DFIHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.52%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.29%

Correlation

The correlation between CUTAX and DFIHX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.12

The correlation between CUTAX and DFIHX shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с FAPDX
Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQX

Доходность на риск

CUTAX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXDFIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
5.17

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.41
8.94

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.01

7.53

-4.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

9.49

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.49

57.84

-19.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. DFIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIHX равному 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXDFIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

5.17

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

2.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.52

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и DFIHX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и DFIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTAXDFIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-2.53%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.39%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-0.49%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.73%

-2.26%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.15%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и DFIHX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTAXDFIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.16%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.43%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

0.71%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

1.00%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

0.80%

+0.15%

Сравнение комиссий CUTAX и DFIHX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и DFIHX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DFIHX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.58%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%

Часто задаваемые вопросы

CUTAX and DFIHX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs DFIHX's -2.53%.

DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUTAX и DFIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор