Сравнение CUTAX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.81% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.81%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и DFIHX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUTAX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
CUTAX
DFIHX
Сравнение CUTAX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 5.38 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 9.47 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 8.43 | -6.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 8.71 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 37.74 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 5.38 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и DFIHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и DFIHX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DFIHX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.73% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и DFIHX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -2.53% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.39% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -2.26% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.06% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и DFIHX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.18% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.41% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 0.72% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 0.99% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.79% | +0.14% |