Сравнение CUTAX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и BUBSX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
CUTAX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
CUTAX
BUBSX
Сравнение CUTAX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 6.41 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 18.34 | -12.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 8.48 | -6.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 42.42 | -34.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 229.13 | -191.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 6.41 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.04 | 4.44 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 3.12 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и BUBSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и BUBSX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и BUBSX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, примерно равная максимальной просадке BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.88% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -0.83% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.02% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и BUBSX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.20% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.46% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 0.65% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 0.75% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.70% | +0.23% |