Сравнение CUT с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
CUT и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 4.66% против 19.75% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и XME
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
CUT vs. XME — Ранг доходности на риск
CUT
XME
Сравнение CUT c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.74 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 3.15 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.30 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.24 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.74 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CUT и XME составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и XME
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и XME
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -85.89% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -22.60% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -37.27% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -61.69% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -16.34% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -44.44% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 7.94% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и XME
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.60%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 11.19% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 28.06% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 35.81% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 32.47% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 32.97% | -12.78% |