PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 3.93%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности CUT и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUT имеют среднегодовую доходность 3.93%, а акции USO немного впереди с 4.07%.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CUT and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.30

The correlation between CUT and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CUT vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.31

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.89

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.01

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

9.42

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.31

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CUT и USO

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-98.19%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-20.39%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-26.05%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-36.23%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-86.75%

+40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-85.01%

+62.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-75.30%

+60.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

10.82%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и USO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.90%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

14.87%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

38.23%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

44.20%

-25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

36.06%

-17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

39.00%

-18.78%

Сравнение комиссий CUT и USO

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и USO

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs 3.93% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for USO.

CUT is categorized as Materials, while USO is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор