Сравнение CUT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
CUT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.17% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и RSP
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
CUT vs. RSP — Ранг доходности на риск
CUT
RSP
Сравнение CUT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.74 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.15 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.08 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.89 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CUT и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и RSP
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и RSP
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -59.92% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.54% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -21.38% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -39.04% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -5.97% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -6.69% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.78% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и RSP
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.47% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.83% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 17.17% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.20% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.36% | +1.83% |