Сравнение CUT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CUT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.73% против 18.99% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и QQQ
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CUT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CUT
QQQ
Сравнение CUT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.07 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.66 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.00 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.32 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.07 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CUT и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и QQQ
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и QQQ
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -82.97% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.62% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -35.12% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -35.12% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -7.86% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -32.99% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.44% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и QQQ
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.56% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.61% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.82% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 22.70% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 22.38% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 22.25% | -2.07% |