PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUT с PPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

CUT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUT и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-1.41%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.66% против 17.98% соответственно.

CUT

1 день
2.29%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
-4.47%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
4.66%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с COPXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий CUT и PPA

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF

Доходность на риск

CUT vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.09

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.80

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.37

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

13.40

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.09

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.06

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.66

-0.54

Корреляция

Корреляция между CUT и PPA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и PPA

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.50%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CUT и PPA

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-57.37%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-13.71%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-18.37%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-43.92%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.60%

-8.56%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-9.19%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.45%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и PPA

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.60%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.57%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

15.14%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

21.75%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.22%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

20.48%

-0.29%