Сравнение CUT с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Materials ETF (MXI).
CUT и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям MXI по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.59% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и MXI
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
CUT vs. MXI — Ранг доходности на риск
CUT
MXI
Сравнение CUT c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.64 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.19 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.19 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 9.33 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.64 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CUT и MXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и MXI
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и MXI
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -68.44% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.18% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -28.76% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -39.52% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -7.33% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -18.19% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.79% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и MXI
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.48% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 15.20% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 21.37% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.44% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.37% | -0.19% |