PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 3.93%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности CUT и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 3.93% против 13.60% соответственно.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between CUT and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.25

The correlation between CUT and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

CUT vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.23

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.73

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.17

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

9.76

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.23

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CUT и BNO

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-87.06%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-17.87%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-23.75%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-33.70%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-75.18%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-10.29%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-40.17%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

9.45%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и BNO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.90%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

14.22%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

36.10%

-22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

41.46%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

35.38%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

36.68%

-16.46%

Сравнение комиссий CUT и BNO

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и BNO

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CUT and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 3.93% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for BNO.

CUT is categorized as Materials, while BNO is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор