Сравнение CUSUX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -6.99% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 5.19% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
CUSUX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и QQQM
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CUSUX
QQQM
Сравнение CUSUX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.02 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.35 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и QQQM
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 9.87% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и QQQM
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -35.04% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.55% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -35.04% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.86% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.47% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.44% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и QQQM
Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.58% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 12.79% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.45% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.24% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.26% | -0.55% |