Сравнение CUSUX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund	-6.99%	19.35%	24.86%	30.38%	-21.28%	30.27%	22.69%	24.95%	-11.01%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-18.63%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

CUSUX

1 день: 2.85%

1 месяц: -4.48%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -3.94%

1 год: 15.94%

3 года*: 18.66%

5 лет*: 11.11%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с CUSUX:

CUSUX с CIUEX CUSUX с VOO CUSUX с FXAIX CUSUX с QQQ CUSUX с SPHQ CUSUX с VOOV CUSUX с CMIUX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий CUSUX и PAGRX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

CUSUX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUSUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CUSUX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.74	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	2.49	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	3.21	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.68	16.28	-11.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CUSUX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.74	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.72	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.53	+0.07

Корреляция

Корреляция между CUSUX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и PAGRX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund	9.87%	9.18%	6.64%	1.19%	2.68%	16.48%	1.55%	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и PAGRX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CUSUX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.55%	-55.87%	+20.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-13.80%	+1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.55%	-36.52%	+0.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.48%	-5.77%	-2.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.80%	-10.09%	+1.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.08%	2.73%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и PAGRX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CUSUX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.16%	6.77%	-1.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.64%	13.91%	-4.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.91%	25.69%	-6.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.77%	24.53%	-3.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.71%	24.49%	-2.78%

Сравнение CUSUX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и PAGRX

Сравнение доходности по годам CUSUX и PAGRX

Доходность по периодам

CUSUX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CUSUX и PAGRX

Доходность на риск

CUSUX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

CUSUX

PAGRX

Сравнение CUSUX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CUSUX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)