Сравнение CUSUX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -9.56% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
CUSUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и CUTAX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
CUSUX
CUTAX
Сравнение CUSUX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.33 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 5.65 | -4.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.40 | -1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 7.51 | -6.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 39.18 | -35.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.33 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.06 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.77 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и CUTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и CUTAX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и CUTAX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -1.79% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -0.40% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -1.79% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -0.40% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -0.22% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.08% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и CUTAX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.38% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 0.63% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 0.89% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 1.03% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 0.93% | +20.76% |