Сравнение CUSUX с CUSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и CUSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и CUSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -6.36% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.
CUSUX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
CUSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и CUSDX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CUSDX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск
CUSUX
CUSDX
Сравнение CUSUX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | CUSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 4.10 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 6.47 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.17 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 10.29 | -8.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 46.41 | -40.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 4.10 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.79 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.28 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и CUSDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и CUSDX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности CUSDX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 9.80% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и CUSDX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CUSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -1.99% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -0.40% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -1.99% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.30% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -0.25% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.09% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и CUSDX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 0.42% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 0.81% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 0.99% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 1.02% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 0.96% | +20.74% |