PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%0.91%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с CMIUX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CUSUX и CRDOX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CRDOX в 0.29%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.04

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.80

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.81

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.08

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.72

-0.12

Корреляция

Корреляция между CUSUX и CRDOX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и CRDOX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM2025202420232022202120202019
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и CRDOX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-15.92%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-3.14%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-15.92%

-19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-2.81%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.63%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.70%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и CRDOX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.44%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

2.19%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

3.28%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

4.11%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

4.04%

+17.67%