Сравнение CUSIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -2.51% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 10.08% соответственно.
CUSIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 6.47%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и VSIAX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
CUSIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
CUSIX
VSIAX
Сравнение CUSIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.41 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.37 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 5.62 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и VSIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и VSIAX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.11% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и VSIAX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -45.39% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -14.16% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -24.09% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -45.39% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -6.15% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -5.54% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.44% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и VSIAX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.52% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 11.25% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 20.69% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 19.86% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.45% | +2.52% |