Сравнение CUSIX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -2.51% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSIX имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции NSDVX немного впереди с 6.76%.
CUSIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 6.47%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и NSDVX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
CUSIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
CUSIX
NSDVX
Сравнение CUSIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 2.29 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и NSDVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и NSDVX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.11% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и NSDVX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -38.64% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -10.48% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -22.58% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -38.64% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -4.78% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -6.62% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.33% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и NSDVX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.22% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 10.13% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 17.07% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 16.17% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 17.66% | +7.31% |