PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-2.51%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.96% соответственно.

CUSIX

1 день
1.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-8.61%
1 год
5.49%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
6.47%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с CVLVX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий CUSIX и HWSAX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.78

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.22

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.17

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

4.34

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между CUSIX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и HWSAX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и HWSAX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-72.14%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-16.44%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-26.98%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-53.82%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-1.09%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-11.03%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

4.43%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и HWSAX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.45%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

12.99%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

23.99%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

21.71%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

24.65%

+0.32%