PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с BRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-4.18%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-3.39%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у BRSIX с доходностью -3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSIX имеют среднегодовую доходность 6.29%, а акции BRSIX немного впереди с 6.58%.

CUSIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3.85%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.31%
10 лет*
6.29%

BRSIX

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
4.17%
1 год
40.23%
3 года*
14.23%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CVLVXCUSIX с CHDEX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий CUSIX и BRSIX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.45

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.07

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.41

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

8.20

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.45

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между CUSIX и BRSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и BRSIX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BRSIX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.13%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.06%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и BRSIX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-61.79%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-13.57%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-53.66%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-54.09%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-21.53%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-15.68%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

4.20%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и BRSIX

Текущая волатильность для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) составляет 5.98%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.06%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

17.25%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

26.41%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

24.41%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

24.00%

+0.97%