PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-5.35%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции CUSEX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.31% соответственно.

CUSEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.15%
1 год
15.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.65%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий CUSEX и VTMGX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CUSEX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.79

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.35

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.44

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

9.56

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между CUSEX и VTMGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и VTMGX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.61%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и VTMGX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-60.58%

+30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.67%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-29.71%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-35.68%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-9.01%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-14.74%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и VTMGX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.83%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.28%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

16.68%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.65%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.45%

-0.11%