Сравнение CUSEX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSEX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | -5.35% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -3.29% | 14.72% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSEX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции PRWCX немного отстают с 11.41%.
CUSEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.65%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и PRWCX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
CUSEX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
CUSEX
PRWCX
Сравнение CUSEX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSEX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.37 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.70 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CUSEX и PRWCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и PRWCX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.61% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и PRWCX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -41.77% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -6.80% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -17.07% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -26.86% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.47% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.34% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.64% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и PRWCX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.64% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.78% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 13.57% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.24% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.98% | +3.36% |