Сравнение CUSEX с PROVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSEX показывает доходность -7.81%, а PROVX немного выше – -7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSEX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции PROVX немного впереди с 11.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CUSEX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности PROVX в 18.17%

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и PROVX.

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.