PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-5.35%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.31% соответственно.

CUSEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.15%
1 год
15.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.65%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий CUSEX и MRFOX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.33

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.57

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.68

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

1.75

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между CUSEX и MRFOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и MRFOX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.61%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и MRFOX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-29.10%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.09%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-12.98%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-29.10%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.32%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.37%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и MRFOX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.04%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.08%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

11.83%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

12.04%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

14.29%

+2.05%