Сравнение CURE с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco Solar ETF (TAN).
CURE и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.44% соответственно.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и TAN
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
CURE vs. TAN — Ранг доходности на риск
CURE
TAN
Сравнение CURE c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.10 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.68 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.21 | -5.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.78 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.10 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.15 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CURE и TAN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и TAN
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и TAN
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -95.29% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -16.25% | -17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -73.95% | +21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -78.53% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -74.16% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -78.57% | +60.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 6.15% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и TAN
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 10.07% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 26.24% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 39.51% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 39.82% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 37.78% | +11.69% |