PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and TAN (Invesco Solar ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 12.46%/yr vs 13.36%/yr for TAN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности CURE и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.40%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 12.46% против 13.36% соответственно.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%

Correlation

The correlation between CURE and TAN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CURE and TAN has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CURE и TAN

Секторы
CURE
TAN

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.3%

Финансовые услуги

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

22.1%

Здравоохранение

CURE
100.0%
TAN

-

Сырьевые материалы

CURE

-

TAN

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

TAN

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

TAN

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

TAN

-

Энергетика

CURE

-

TAN
57.3%

Финансовые услуги

CURE

-

TAN
3.6%

Промышленность

CURE

-

TAN
3.3%

Недвижимость

CURE

-

TAN

-

Технологии

CURE

-

TAN
9.7%

Коммунальные услуги

CURE

-

TAN
22.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

CURE vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURETANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
3.05

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.62

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

8.32

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

20.11

-17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURETANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.05

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.12

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CURE и TAN

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURETANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-95.29%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-13.62%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-64.40%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-73.95%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-78.53%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-67.65%

+38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-78.51%

+60.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

5.62%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и TAN

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURETANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

11.73%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

25.32%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

37.11%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

39.73%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

37.97%

+11.61%

Сравнение комиссий CURE и TAN

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и TAN

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

CURE and TAN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs TAN's -95.29%.

On 10-year performance, TAN leads with 13.36% vs 12.46% for CURE. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 13.36% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for TAN.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while TAN is Alternative Energy Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.69% for TAN.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор