PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

CURE и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CURE и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CURE и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-15.60%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 13.60% против 21.84% соответственно.

CURE

1 день
2.50%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
-5.59%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.67%
10 лет*
13.60%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с NAIL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий CURE и SPUU

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

CURE vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURESPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.78

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.29

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.25

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

5.36

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURESPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.78

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между CURE и SPUU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и SPUU

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.26%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок CURE и SPUU

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

CURESPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-59.35%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-23.10%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-46.59%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-59.35%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-12.15%

-20.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-9.62%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

5.41%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и SPUU

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CURESPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

10.73%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

19.20%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

36.23%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

33.47%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.47%

35.72%

+13.75%