PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с PTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 12.46%/yr vs 12.93%/yr for PTH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CURE charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности CURE и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CURE имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции PTH немного впереди с 12.93%.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

PTH

1 день
1.56%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-4.04%
1 год
35.58%
3 года*
8.81%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		0.41%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between CURE and PTH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.67

The correlation between CURE and PTH shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CURE и PTH

Секторы
CURE
PTH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
PTH
100.0%

Сырьевые материалы

CURE

-

PTH

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

PTH

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

PTH

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

PTH

-

Энергетика

CURE

-

PTH

-

Финансовые услуги

CURE

-

PTH
0.1%

Промышленность

CURE

-

PTH

-

Недвижимость

CURE

-

PTH

-

Технологии

CURE

-

PTH

-

Коммунальные услуги

CURE

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с IYWPTH с PRNPTH с FHLC

Доходность на риск

CURE vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.53

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.98

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

7.62

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREPTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.53

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CURE и PTH

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-53.52%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-11.98%

-19.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-28.70%

-23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-50.07%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-53.52%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-18.06%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-17.00%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

4.68%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и PTH

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

8.98%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

17.82%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

23.31%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

25.49%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

27.24%

+22.34%

Сравнение комиссий CURE и PTH

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и PTH

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PTH в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.06%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and PTH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to PTH (8.98%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 12.93% vs 12.46% for CURE. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 12.93% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

PTH has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.20% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while PTH is Momentum. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор