Сравнение CURE с PTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH).
CURE и PTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и PTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью -0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CURE имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции PTH немного отстают с 13.25%.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и PTH
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.
Доходность на риск
CURE vs. PTH — Ранг доходности на риск
CURE
PTH
Сравнение CURE c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.36 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.98 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.40 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.17 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.36 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CURE и PTH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и PTH
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PTH в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и PTH
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и PTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -53.52% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -11.98% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -50.07% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -53.52% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -19.05% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -17.01% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 5.56% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и PTH
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 9.67% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 16.94% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 24.75% | +28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 25.46% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 27.09% | +22.38% |