PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с KURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с KURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CURE returned 1.98%/yr vs -16.32%/yr for KURE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for KURE.

Доходность

Сравнение доходности CURE и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CURE показывает доходность -10.92%, а KURE немного выше – -10.62%.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и KURE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%-14.44%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%

Correlation

The correlation between CURE and KURE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.23

Сравнение распределения секторов CURE и KURE

Секторы
CURE
KURE

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
KURE
99.3%

Сырьевые материалы

CURE

-

KURE

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

KURE

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

KURE

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

KURE
0.7%

Энергетика

CURE

-

KURE

-

Финансовые услуги

CURE

-

KURE

-

Промышленность

CURE

-

KURE

-

Недвижимость

CURE

-

KURE

-

Технологии

CURE

-

KURE

-

Коммунальные услуги

CURE

-

KURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с FXIKURE с VOO

Доходность на риск

CURE vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.28

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.21

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.27

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.55

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа KURE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREKUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.11

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CURE и KURE

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и KURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-68.53%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-27.53%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-34.05%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-67.94%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-61.08%

+31.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-38.08%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

13.24%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и KURE

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

7.22%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

17.62%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

26.44%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

31.85%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

32.38%

+17.20%

Сравнение комиссий CURE и KURE

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и KURE

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KURE в 4.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and KURE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to KURE (7.22%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs KURE's -68.53%.

On 5-year performance, CURE leads with 1.98% vs -16.32% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CURE has performed better with a 1.98% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.20% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while KURE is China Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.65% for KURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и KURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор