PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.49%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CURE charges 1.08%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности CURE и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 13.49% против 19.37% соответственно.

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.71%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
28.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between CURE and IAI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CURE and IAI has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CURE и IAI

Секторы
CURE
IAI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
IAI

-

Сырьевые материалы

CURE

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

IAI

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

IAI

-

Энергетика

CURE

-

IAI

-

Финансовые услуги

CURE

-

IAI
99.9%

Промышленность

CURE

-

IAI

-

Недвижимость

CURE

-

IAI

-

Технологии

CURE

-

IAI
0.1%

Коммунальные услуги

CURE

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

CURE vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUREIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.00

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.43

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.33

-1.39

CURE vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и IAI

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-75.46%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-16.52%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-23.14%

-28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-28.84%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-40.38%

-28.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-2.81%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-22.63%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

5.80%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и IAI

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

5.98%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

15.34%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

19.44%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

21.48%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

22.85%

+26.74%

Сравнение комиссий CURE и IAI

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и IAI

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CURE and IAI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.30%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 13.49% for CURE. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.05% for IAI.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while IAI is Financials Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.41% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор