PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с DPST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.49%/yr vs -11.82%/yr for DPST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности CURE и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 13.49% против -11.82% соответственно.

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.53%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
26.46%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
28.35%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
70.24%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between CURE and DPST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CURE и DPST

Секторы
CURE
DPST

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
DPST

-

Сырьевые материалы

CURE

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

DPST

-

Энергетика

CURE

-

DPST

-

Финансовые услуги

CURE

-

DPST
100.0%

Промышленность

CURE

-

DPST

-

Недвижимость

CURE

-

DPST

-

Технологии

CURE

-

DPST

-

Коммунальные услуги

CURE

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

CURE vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUREDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.02

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.75

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.89

-1.95

CURE vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и DPST

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-97.73%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-40.44%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-68.38%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-93.99%

+41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-97.73%

+28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-91.92%

+64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-64.19%

+46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

18.15%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.30%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

18.15%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

47.26%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

69.42%

-25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

89.39%

-45.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

94.58%

-44.99%

Сравнение комиссий CURE и DPST

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и DPST

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DPST в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CURE and DPST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (18.15%) compared to CURE (14.30%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.49% vs -11.82% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.49% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.16% for CURE.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.99% for DPST.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор