Сравнение CURE с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
CURE и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 29.75% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и DFEN
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
CURE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
CURE
DFEN
Сравнение CURE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.98 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.37 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.43 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 11.60 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.98 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CURE и DFEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и DFEN
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и DFEN
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -91.36% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -41.75% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -56.23% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -30.69% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -45.53% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 12.33% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и DFEN
Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.17%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 24.88% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 48.34% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 70.19% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 59.08% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 71.34% | -21.87% |