PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 11.65%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности CURE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CURE имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции DBO немного отстают с 11.37%.

CURE

1 день
2.17%
1 месяц
4.39%
С начала года
-18.38%
6 месяцев
-18.70%
1 год
21.60%
3 года*
-0.15%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.65%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-18.38%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between CURE and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.12

The correlation between CURE and DBO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CURE и DBO

Секторы
CURE
DBO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

CURE

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

DBO

-

Энергетика

CURE

-

DBO

-

Финансовые услуги

CURE

-

DBO
116.0%

Промышленность

CURE

-

DBO

-

Недвижимость

CURE

-

DBO

-

Технологии

CURE

-

DBO

-

Коммунальные услуги

CURE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

CURE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.34

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.94

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

4.44

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

9.02

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.34

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CURE и DBO

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-90.18%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-18.19%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-28.20%

-23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-37.68%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-61.69%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-51.38%

+16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-62.25%

+44.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

8.92%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и DBO

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 11.99% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

12.61%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.83%

28.20%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

34.46%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

32.29%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.51%

31.78%

+17.73%

Сравнение комиссий CURE и DBO

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и DBO

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.31%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to CURE (11.99%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, CURE leads with 11.65% vs 11.37% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 11.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 11.65% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.31% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор