Сравнение CULAX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CULAX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CULAX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.34% соответственно.
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и TRBUX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
CULAX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
CULAX
TRBUX
Сравнение CULAX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 4.39 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.78 | 13.90 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.07 | 5.56 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.90 | 22.36 | -8.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.18 | 68.15 | -21.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 4.39 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | 2.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | 2.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 1.94 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CULAX и TRBUX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и TRBUX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и TRBUX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CULAX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -4.15% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.39% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -2.68% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | -4.15% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.39% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.22% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и TRBUX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CULAX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.32% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.06% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.70% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.52% | -0.11% |