PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CULAX с SEMRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and SEMRX (Semper Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, CULAX returned 2.47%/yr vs 3.40%/yr for SEMRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CULAX charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for SEMRX.

Доходность

Сравнение доходности CULAX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SEMRX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям SEMRX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.40% соответственно.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.21%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.95%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CULAX и SEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		2.15%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%

Correlation

The correlation between CULAX and SEMRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.24

Over the past year, CULAX and SEMRX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с PRCOXCULAX с CAAAX
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с JAAASEMRX с TBUXSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOT

Доходность на риск

CULAX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXSEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.19

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.38
10.68

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.15

3.05

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.98

11.44

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.95

47.40

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMRX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXSEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

2.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

1.27

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CULAX и SEMRX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и SEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CULAXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-13.09%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.52%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.63%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-4.05%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

-13.09%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.63%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.13%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и SEMRX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.31%, в то время как у Semper Short Duration Fund (SEMRX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CULAXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.27%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.87%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

1.83%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

2.31%

-0.89%

Сравнение комиссий CULAX и SEMRX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и SEMRX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SEMRX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.67%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Часто задаваемые вопросы

CULAX and SEMRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMRX has higher volatility (0.48%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs SEMRX's -13.09%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CULAX и SEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор