PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.31%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%0.39%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.71%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.22%
10 лет*
2.43%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий CULAX и CUTAX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CULAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

3.33

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.42

5.65

+3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

2.40

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

7.51

+6.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.47

39.18

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

2.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.77

+0.28

Корреляция

Корреляция между CULAX и CUTAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CUTAX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.64%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CUTAX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-1.79%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-1.79%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.22%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CUTAX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.17%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.38%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.63%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

0.89%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.03%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

0.93%

+0.48%