PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.31%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-2.69%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -2.69%.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.71%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.22%
10 лет*
2.43%

CFAIX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAXCFAIX с CFJIX

Сравнение комиссий CULAX и CFAIX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CULAX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.98

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.42

1.38

+8.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.19

+2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

1.22

+12.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.47

4.96

+40.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CFAIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.98

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

0.43

+2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.77

+1.28

Корреляция

Корреляция между CULAX и CFAIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CFAIX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью CFAIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.64%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.62%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CFAIX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-18.74%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-5.08%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-18.74%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.75%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.30%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.25%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CFAIX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.17%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

2.54%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.99%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

6.71%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

7.05%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

6.90%

-5.49%