PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAIX с CFJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both mutual funds - CFAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CFAIX returned 3.94%/yr vs 9.31%/yr for CFJIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFAIX charges 0.66%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 15.07%.

CFAIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAIX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		4.59%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%14.15%

Correlation

The correlation between CFAIX and CFJIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.75

The correlation between CFAIX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

CFAIX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.44

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.52

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.44

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.35

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.67

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CFJIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAIXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-36.91%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-9.00%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-16.60%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-22.62%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.10%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.31%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CFJIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.20%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAIXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.91%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

9.60%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

12.70%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

15.97%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

17.99%

-11.07%

Сравнение комиссий CFAIX и CFJIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CFJIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CFJIX в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.37%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CFAIX and CFJIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (3.91%) compared to CFAIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, CFAIX dropped -18.74% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAIX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор