PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с CFJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-2.69%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью -1.87%.

CFAIX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY

Сравнение комиссий CFAIX и CFJIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCFJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

4.50

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между CFAIX и CFJIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CFJIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CFJIX в 9.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.62%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CFJIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CFJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-36.91%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-11.88%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-22.62%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-9.00%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.17%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.88%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CFJIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.54%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.18%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

9.15%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

16.63%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

15.88%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

17.94%

-11.04%