Сравнение CU31.L с AGG
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 2.36%/yr for AGG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и AGG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CU31.L имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции AGG немного отстают с 2.36%.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам CU31.L и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.82% | -0.44% | 3.08% | 0.37% | -2.68% | -0.84% | 4.32% | 4.33% | 6.03% | -5.40% |
Correlation
The correlation between CU31.L and AGG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.73 |
The correlation between CU31.L and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. AGG — Ранг доходности на риск
CU31.L
AGG
Сравнение CU31.L c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.84 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и AGG
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки AGG в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -17.60% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.31% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -8.64% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -14.70% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -17.60% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -9.62% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.11% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.01% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и AGG
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.40% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.82% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.23% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.61% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 9.82% | -0.63% |
Сравнение комиссий CU31.L и AGG
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и AGG
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and AGG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.03% for AGG.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор