Сравнение CTWO с COM
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.96%.
CTWO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -15.24% | 15.78% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 5.52% |
Correlation
The correlation between CTWO and COM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. COM — Ранг доходности на риск
CTWO
COM
Сравнение CTWO c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.72 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и COM
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -15.95% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -4.55% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.28% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 10.41% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 9.60% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 9.77% | +18.17% |
Сравнение комиссий CTWO и COM
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и COM
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and COM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор