Сравнение CTWO с USE
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
CTWO
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -13.22% | 15.78% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -17.68% |
Correlation
The correlation between CTWO and USE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. USE — Ранг доходности на риск
CTWO
USE
Сравнение CTWO c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.66 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и USE
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -26.24% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -6.98% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.96% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 31.58% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 27.08% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 27.08% | +0.90% |
Сравнение комиссий CTWO и USE
И CTWO, и USE имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и USE
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and USE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTWO and USE have the same expense ratio: 0.79% per year.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and USCF.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор