PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTWO с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTWO и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTWO показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.


CTWO

1 день
2.38%
1 месяц
2.68%
С начала года
-13.22%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTWO и USE


Correlation

The correlation between CTWO and USE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Доходность на риск

CTWO vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTWO

USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTWO c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTWO vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTWOUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.66

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CTWO и USE

Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и USE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTWOUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.13%

-26.24%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-6.98%

-16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.96%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CTWO и USE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTWOUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

31.58%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

27.08%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

27.08%

+0.90%

Сравнение комиссий CTWO и USE

И CTWO, и USE имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTWO и USE

CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.


ПозицияTTM202520242023
CTWO
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы


CTWO and USE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTWO and USE have the same expense ratio: 0.79% per year.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CTWO.

They also come from different issuers: COtwo Advisors and USCF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTWO и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор