Сравнение CTWO с USOI
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
CTWO
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -13.22% | 15.78% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -3.79% |
Correlation
The correlation between CTWO and USOI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. USOI — Ранг доходности на риск
CTWO
USOI
Сравнение CTWO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и USOI
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -19.49% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -5.06% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.20% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 22.46% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 22.61% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 22.61% | +5.37% |
Сравнение комиссий CTWO и USOI
CTWO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и USOI
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and USOI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTWO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTWO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор