Сравнение CTWO с ZSC
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 9.47%.
CTWO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -15.24% | 15.78% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 22.74% |
Correlation
The correlation between CTWO and ZSC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CTWO
ZSC
Сравнение CTWO c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и ZSC
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -26.49% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -2.71% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -14.74% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и ZSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 12.70% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 12.24% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 12.24% | +15.70% |
Сравнение комиссий CTWO и ZSC
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и ZSC
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and ZSC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and USCF. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.59% for ZSC.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор