Сравнение CTWO с ZSC
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past year, CTWO returned 1.48% vs 30.50% for ZSC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 5.64%.
CTWO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -13.60% | 4.42% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.64% | 20.36% |
Correlation
The correlation between CTWO and ZSC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CTWO
ZSC
Сравнение CTWO c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTWO | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.99 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.17 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTWO и ZSC
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -26.49% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.13% | -7.69% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.44% | -6.12% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -14.55% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 2.74% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и ZSC
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.16% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 9.45% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 12.78% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 12.24% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 12.24% | +17.01% |
Сравнение комиссий CTWO и ZSC
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и ZSC
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and ZSC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTWO has higher volatility (8.27%) compared to ZSC (3.16%). In terms of maximum drawdown, CTWO dropped -30.13% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 30.50% vs 1.48% for CTWO. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 30.50% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
ZSC has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and USCF. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор