PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTWO с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTWO и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTWO показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.


CTWO

1 день
2.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-10.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTWO и CMDY


Correlation

The correlation between CTWO and CMDY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CTWO vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTWO

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTWO c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTWO vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTWOCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.56

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CTWO и CMDY

Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, примерно равная максимальной просадке CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и CMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTWOCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.13%

-31.19%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-3.97%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-13.14%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CTWO и CMDY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTWOCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

16.06%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

15.80%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

14.63%

+13.31%

Сравнение комиссий CTWO и CMDY

CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTWO и CMDY

CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
CTWO
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CTWO and CMDY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 0.00% for CTWO.

They also come from different issuers: COtwo Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.28% for CMDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTWO и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор