PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTWO с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTWO с BCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Over the past year, CTWO returned 5.58% vs 25.60% for BCI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.26%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности CTWO и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTWO показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 14.90%.

CTWO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-14.00%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
1.68%
1 месяц
-8.97%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.19%
1 год
25.60%
3 года*
11.17%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTWO и BCI

2026 (YTD)2025
CTWO
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust		-14.11%4.42%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.90%4.35%

Correlation

The correlation between CTWO and BCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с CTWO:
CTWO с ZSCCTWO с CMDYCTWO с USOICTWO с COMTCTWO с USECTWO с BWETCTWO с CERY
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

CTWO vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTWO
Ранг доходности на риск CTWO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTWO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTWO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTWO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTWO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTWO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTWO c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTWOBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.50

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.02

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.74

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

7.23

-6.85

CTWO vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTWO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTWO и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTWO и BCI

Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTWOBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.13%

-32.69%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.13%

-14.82%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.88%

-13.39%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-11.99%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

3.55%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CTWO и BCI

COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTWOBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.38%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

15.17%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

17.14%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

16.83%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

15.66%

+13.48%

Сравнение комиссий CTWO и BCI

CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTWO и BCI

CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.35%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
CTWO
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTWO and BCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTWO has higher volatility (8.09%) compared to BCI (4.38%). In terms of maximum drawdown, CTWO dropped -30.13% vs BCI's -32.69%.

On 1-year performance, BCI leads with 25.60% vs 5.58% for CTWO. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCI has performed better with a 25.60% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.

BCI has the higher dividend yield at 14.35%, compared with 0.00% for CTWO.

They also come from different issuers: COtwo Advisors and Aberdeen. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.26% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTWO и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор