Сравнение CTWO с CMDT
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.
CTWO
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -13.22% | 15.78% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 5.26% |
Correlation
The correlation between CTWO and CMDT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CTWO
CMDT
Сравнение CTWO c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.29 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и CMDT
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -9.69% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -3.86% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.69% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 12.40% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 12.22% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 12.22% | +15.76% |
Сравнение комиссий CTWO и CMDT
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и CMDT
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and CMDT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор